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什麼是極大似然估計

極大似然估計(Maximum Likelihood Estimate, MLE)是一種統計學中的參數估計方法。

極大似然估計的目的是找到最有可能導致觀察到的數據集的參數值,在頻率學派的理論框架下,極大似然估計基於兩個基本假設:一是事件的發生是因爲該事件發生的概率最大;二是事件的發生與模型參數θ有關,模型參數θ被視爲一箇定值。其核心思想是,對於一組給定的數據,選擇那些能使這組數據出現的概率最大的參數值。

具體來說,極大似然估計首先構建一箇似然函數,這個函數表示在給定的參數值下,觀察到樣本數據的概率。然後,通過數學優化方法,如求導數並令其爲零,來找到使似然函數值最大的參數值。這些參數值被視爲最可能的真實參數值。極大似然估計在統計學中廣泛應用,尤其是在數據分析和模型推斷中。