什麼是高頻數據

高頻數據通常指的是時間間隔較短（低於一日）的交易數據，例如股票價格、外匯價格和成交量等。

這類數據的特點是採樣時間間隔相等，通常以小時、分鐘、甚至秒爲採樣頻率，並按時間順序排列成時間序列。高頻數據與傳統的低頻數據（如月度、季度、年度數據）相比，可以提供更及時和敏銳的經濟情況跟蹤與研判，有助於捕捉短期經濟的邊際變化，並且受非市場化因素干擾較少，因此對於資產定價和市場研究具有重要意義。