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卡方分佈

卡方分布(χ²分布)是機率論與統計學中常用的一種機率分布。

如果k個隨機變數Z1、Z2、…、Zk相互獨立,且數學期望為0、方差為1(即服從標準常態分配),那麼這些變數的平方和X就服從自由度為k的卡方分布。卡方分布的機率密度函式為:

其中x≥0,當x≤0時fk(x) = 0。這裡Γ代表Gamma函式

卡方分布的累積分布函式為:

其中γ(k,z)為不完全Gamma函式。在大多數涉及卡方分布的書中都會提供它的累積分布函式的對照表。此外許多表格計算軟體如OpenOffice.org Calc和Microsoft Excel中都包括卡方分布函式。

卡方分布可以用來測試隨機變數之間是否相互獨立,也可用來檢測統計模型是否符合實際要求。自由度為k的卡方變數的平均值是k,方差是2k。卡方分布是伽瑪分布的一個特例,它的熵為:

其中ψ(x)是Digamma function。

當Gamma變數頻率(λ)為1/2時,α的2倍為卡方變數之自由度,即:

卡方變數之期望值=自由度 卡方變數之方差=兩倍自由度。