金融風險管理策略
套期是一種金融風險管理策略，旨在通過在相關市場上進行相反方向的操作來抵消或補償某些風險。
例如，在現貨市場上購買某種商品的同時，在期貨市場上賣出相同數量的該商品期貨契約。如果現貨市場的商品價格下跌，期貨市場的盈利可以補償現貨市場的損失，從而幫助交易者規避價格變動帶來的風險。套期包括公允價值套期、現金流量套期和境外經營淨投資套期等不同類型，分別針對不同的風險進行管理，如公允價值變動、現金流量變動和外匯風險。
此外，套期工具的種類繁多，包括期貨、期權、遠期、互換等，針對不同類型的風險，有專門設計的套期工具，如外匯遠期契約對應匯率風險，利率互換對應利率風險，商品期貨對應商品價格風險，信用違約互換對應信用風險等。