沙琪瑪的來源有多個版本的故事和傳說，主要包括：
沙琪瑪的起源可以追溯到古代中國，最初由蒙古族人發明。在蒙古帝國時期，蒙古騎兵將麵團切成小塊，用馬奶煮熟後晾乾，形成了最初的沙琪瑪。後來，這種食品的製作技藝逐漸流傳到中原地區，並經過改良和創新，形成了今天我們所熟悉的沙琪瑪。
沙琪瑪源於滿洲，是清代關外三陵的祭品之一。滿族入關後，在北京開始流行，成為京式四季糕點之一。
沙琪瑪的名稱來源於一個關於清朝將軍的故事。這位將軍喜歡騎馬打獵，他的廚師在一次匆忙中製作了這種點心，將軍聽成了「薩琪瑪」，從此這種點心就用這個名字命名。
此外，還有說法認為沙琪瑪起源於中東地區，是源於沙烏地阿拉伯一種名為"Shakiba"的小吃。不過，這種說法與沙琪瑪在中國歷史上的流傳和發展相矛盾。綜上所述，沙琪瑪的起源和發展是一個複雜的歷史過程，涉及多個民族和文化的影響。