《警察故事》拍攝地點有香港、中國廣州、以及美國。
該劇部分場景在廣州市公安局的各個重要部門進行實地拍攝，全片95%的鏡頭在廣州城區拍攝，後場景在香港警署取景，其中還有美國舊金山的飛車鏡頭。這些鏡頭讓影片具有“動”和“靜”兩種概念。動，由於老廣是玩車的故鄉，擅長於賽車特技，因此老廣對於警匪片的貢獻就是速度感。在電影中，影片將廣東話與英文結合來對話，製造出一種粵語版英文對白的效果。這種在同一張銀幕上出現中英文兩種對白，配合動感十足的特技場面，形成了影片獨特的風格。
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