LPPL模型，全稱對數周期性冪律模型（Log-Periodic Power Law model），是一個用於描述金融市場資產價格動態的數學模型，特別是在泡沫和崩潰階段的動態。該模型的基本形式如下：
P(t)=A+B(tc−t)m(1+Ccos(ωln(tc−t)+ϕ))P(t) = A + B(t_c - t)^m \left(1 + C \cos(\omega \ln(t_c - t) + \phi) \right)P(t)=A+B(tc−t)m(1+Ccos(ωln(tc−t)+ϕ))
其中，P(t)P(t)P(t) 是某一時刻的資產價格。AAA、BBB、CCC、mmm、tct_ctc、ω\omegaω 和 ϕ\phiϕ 是模型的參數，需要通過數據擬合來確定。
該模型由Didier Sornette和Johansen提出，旨在通過引入羊群效應及其帶來的正反饋機制來模擬和理解資產價格泡沫的形成與發展。LPPL模型適用於刻畫泡沫形成過程中的技術面形態，即在泡沫形成過程中，資產價格走勢呈現若乾波段，波段的波峰一浪高於一浪，伴隨著波段的振幅和頻率不斷增大，直至泡沫破裂。該模型隨著2008年金融危機中股市崩盤的發生在全球範圍內得到了印證。