夏普公式

夏普比率(Sharpe Ratio)是一種用於評估投資組合相對於市場表現的風險調整後收益的工具，其計算公式為夏普比率=[(投資組合的平均收益率)-(無風險資產的收益率)]/（投資組合的標準差）。

這個比率告訴投資者每承擔一單位總風險能夠獲得多少超額報酬，夏普比率越高，表明投資組合在相同風險下具有較高的超額回報，或是在獲得相同超額回報的同時具有較低的風險。