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em算法原理

EM算法,全稱為期望最大化算法(Expectation-Maximization Algorithm),是一種疊代最佳化算法,主要用於含有隱變數機率模型參數的估計。EM算法的基本思想是:如果給定模型的參數,那麼可以根據模型計算出隱變數的期望值;反過來,如果給定隱變數的值,那麼可以通過最大化似然函式來估計模型的參數。EM算法就是通過交替進行這兩步來找到參數的最大似然估計。

EM算法的基本步驟如下:

初始化模型參數

E步:計算隱變數的期望值

M步:最大化似然函式,更新模型參數

重複步驟2和3,直到模型參數收斂。

K-means算法可以被看作是一種特殊的EM算法。在K-means算法中,我們試圖找到一種方式將數據點分配到K個集群中,使得每個數據點到其所在集群中心的距離之和最小。如果我們將集群分配看作是隱變數,那麼K-means算法就可以看作是EM算法。

EM算法的優點是可以處理含有隱變數的機率模型,但也有其局限性,如對初值敏感,可能只能收斂到局部最優解,而不是全局最優解。