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同方差性

同方差性統計學計量經濟學中的一個重要概念,它指的是在回歸分析中,隨機誤差項(干擾項)的方差在解釋變數的所有取值下保持不變。具體來說,同方差性假定在經典線性回歸模型中,使用最小二乘法(OLS)估計時,殘差(即實際觀測值與回歸線預測值之間的垂直距離)服從均值為0、方差為σ^2的常態分配。這意味著隨機誤差項的分布不隨解釋變數的變化而變化,且干擾項必須服從隨機分布。

與之相對的是異方差性,它描述的是隨機誤差項的方差隨解釋變數的變化而變化的情況。在異方差性存在的情況下,殘差的正態假設可能不成立,這會影響回歸分析的準確性和可靠性。

在方差分析或t檢驗中,同方差性確保了不同自變數水平下因變數的方差是相等的,這樣統計方法才能有效地估計和檢驗。如果自變數X的取值範圍內,不論X取什麼值,對應的Y(因變數)都服從常態分配的隨機變數,並且具有相同的方差,即Y的方差與X值的大小無關,這被稱為方差齊性、同方差性或方差一致性。在給定顯著性水平下,被檢驗的各方差在統計上沒有顯著性差異。

總結來說,同方差性是回歸分析中的一個基本假設,它確保了回歸模型的殘差具有恆定的方差,這對於保證模型的有效性和準確性至關重要。