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風險報酬率怎麼算

風險報酬率的計算主要可以通過以下幾種方法進行:

基於風險報酬係數和標準離差率。風險報酬率(KR)可以通過風險報酬係數(β)和標準離差率(V)計算得出,具體公式爲KR=β×V。

作爲投資總報酬的一部分。在不考慮通貨膨脹的情況下,投資的總報酬率(K)可以表示爲K=RF+KR=RF+βV,其中KR表示風險報酬率,β表示風險報酬係數,V表示標準離差率,而RF表示無風險報酬率。

單位風險報酬率。單位風險報酬率可以通過將資產淨值增長率除以資產淨值的標準差來計算,這表示投資者每承擔一單位風險所得到的報酬。例如,如果某基金的報酬率爲30%,標準差爲15%,則其單位風險報酬率爲30%÷15%=2。

市場風險報酬率。市場風險報酬率可以通過市場證券組合報酬率減去無風險利率來計算。例如,如果無風險證券的報酬率是8%,市場證券組合的報酬率是15%,那麼市場風險報酬率就是15%-8%=7%。

這些方法提供了從不同角度計算風險報酬率的途徑,幫助投資者評估和比較不同投資機會的風險與回報。