電影《一路向西》的拍攝過程涉及了多個方面：
艱苦的拍攝環境。該電影的拍攝地點主要在泰國沙漠，當時的氣溫高達40度，環境極為惡劣。劇組在這樣的條件下，不僅要面對蚊蟲、蛇和食物不衛生等問題，還要忍受中暑的威脅。
演員和工作人員的努力。為了使電影更加真實，演員們不懼危險，完成了許多高難度動作，如吊在摩天大樓上、跳進冰水等。儘管有特技人員負責一些場景，導演和演員的敬業精神對拍攝的成功起到了關鍵作用。
導演的堅定意志。導演兼編劇於正善堅持電影必須在極度危險和惡劣的環境下拍攝，以便讓觀眾感受到電影的真實性。
後期製作的艱辛。剪輯和組圖是雕刻出影片最終效果的過程，這個過程並不容易。主演梁家輝坦承，電影拍完之後，所有的拍攝素材就交給了剪輯人員，他們花費了數月時間將拍攝素材進行必要的剪輯。導演和剪輯人員每天都要通宵達旦工作，他們的努力為電影的成功奠定了基礎。