什麼是協方差

協方差(Covariance)在機率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。

它與只表示一個變數誤差的方差不同，如果兩個變數的變化趨勢一致，即其中一個大於自身的期望值時，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值，如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。

此外，協方差的數值越大，兩個變數同向（正相關）程度也就越大。