兩階段最小平方法

兩階段最小平方法（method of two-stage least squares）是一種用於估計模型結構方程式參數的方法。它包括以下兩個步驟：

第一步：使用普通最小平方法對模型的簡化式進行係數估計，以得到內生變數的估計值。然後用這些估計值替代原模型結構方程式中的內生變數。

第二步：對已經替代了估計值的結構方程式再次使用普通最小平方法進行參數估計。

這種方法特別適用於過度識別的模型，並且是目前套用非常廣泛的估計技術。