動量交易策略是一種利用市場趨勢延續性的投資方法，它通過識別並跟隨市場上已經形成的趨勢來獲利。以下是建立動量交易策略的幾個關鍵步驟：
歷史數據分析：首先，需要通過歷史數據來分析市場，確定適合的交易標的，如商品期貨或股票。這一步驟涉及技術分析，以找出市場中的規律和模式。
設定交易觸發器：在確定了交易的主要戰場後，需要為交易設定觸發器，即買入和賣出的時機。這可以通過技術指標和工具來實現，如移動平均線和指數隨機震盪指標。也可以將多個指標組合使用，以提高預測的準確性和策略的多樣性。
回測和最佳化：沒有經過回測和最佳化的交易策略是不完整的。需要在樣本外測試策略的表現，以了解它在實盤中的適應性和潛在的落差。通過這種方式，可以找出策略的弱點並進行必要的調整，以提高實盤表現。
多策略和資產組合：動量交易策略可以與其他投資策略結合使用，構建多策略、多周期、多資產的投資組合，以平滑收益曲線，提高夏普比率，增加投資性價比。這有助於提高資產管理的客戶滿意度。
交易原則：動量交易策略應遵循的原則包括高價買入、更高價賣出，使用移動止損以儘可能多地獲利，保持交易風險較低，並交易多個市場以增加捕捉趨勢的可能性。
簡單化交易：交易應儘量簡單，跟隨市場價格進行，避免過度複雜化。
綜上所述，動量交易策略是一個多步驟的過程，涉及歷史數據分析、設定交易觸發器、回測和最佳化、結合多策略和資產組合，以及遵循簡單的交易原則。通過這些步驟，投資者可以構建一個有效的動量交易策略。