最大回撤算法

最大回撤（Max Drawdown，簡稱MDD）是金融領域用來衡量投資組合或者資產價格在一段時間內可能遭受的最大損失比例。其計算公式為：

簡單計算。最大回撤 = （最高值 - 最低值）/ 最高值。

最佳化算法。使用最佳化的算法可以顯著提升計算效率，這種算法可以遍歷數據，減少無效CPU資源的消耗。

需要注意的是，最大回撤只考慮到了損失的幅度，而沒有考慮損失的頻率。它衡量的是從最高點到最低點過程中可能遭受的最大損失，但不包括下跌過程中的反彈。