期權定價模型是一系列數學模型，用於估算期權的公平價值。期權定價模型主要包括以下幾種：
布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes）。這是最著名的期權定價模型，主要用於定價歐式期權。該模型假設標的資產價格遵循幾何布朗運動，考慮無風險利率、期權有效期及行權價格等因素。它爲投資者提供了計算期權價值的具體方法，但需要滿足一定假設條件，如資產價格波動率爲常數等。
二叉樹模型。該模型基於離散時間框架，假設股票價格在每個時間步長內只能向上或向下移動，通過這種方式模擬期權價值。二叉樹模型易於理解和使用，適用於定價歐式和美式期權。
蒙特卡洛模型。這是一種隨機模擬方法，通過模擬標的資產價格的隨機路徑來估算期權價格。蒙特卡洛模型適用於處理複雜期權，如路徑依賴型期權，但計算複雜且耗時。
局部波動模型。該模型放鬆了BSM模型的一些假設，允許波動率根據市場條件變化，更適合於實際情況。
這些模型在金融市場中扮演着重要角色，幫助投資者、交易者和金融機構評估和管理期權合約的風險。每種模型都有其適用場景和限制，理解這些差異對於有效使用這些工具至關重要。