跨期套利策略是一種利用同一商品在不同交割月份之間的價格差異來進行交易的套利策略。這種策略可以分為兩種主要形式：
牛市套利（Bull Spread）：這種策略適用於預期近期交割月份的商品價格上漲幅度將大於遠期交割月份的價格上漲幅度。在進行牛市套利時，投資者會買入近期交割月份的契約，同時賣出遠期交割月份的契約。如果近期契約價格上漲超過遠期契約，那麼投資者就可以獲利。
熊市套利（Bear Spread）：與牛市套利相反，熊市套利適用於預期近期交割月份的商品價格下跌幅度將小於遠期交割月份的價格下跌幅度。在這種情況下，投資者會賣出近期交割月份的契約，並買入遠期交割月份的契約。如果遠期契約價格下跌幅度超過近期契約，投資者就能獲利。
此外，還有一些具體的實施策略，例如基於滬深300股指期貨的套利策略，這可能包括對價差的分析、移動平均價和波動率的計算，以及設定止盈和止損點。這些策略可能會根據市場的具體情況和歷史數據進行調整。