鞅差序列是什麼

隨機序列

鞅差序列是一類隨機序列，它指的是部分和序列是鞅的隨機序列。具體來說，如果一個隨機序列X滿足條件E[Xt |Fs] = Xs，其中t大於等於s，Fs是s時刻的信息，用sigma代數刻畫，那麼這個序列X就是一個鞅差序列。鞅差序列的定義是Xt-X(t-1)=Xt-E[Xt|F(t-1)]，即t期X的值減去t-1時期對t期取值的預測值，顯然這個差值對於F(t-1)的條件期望是0。