ar模型公式

自回歸模型（AR）的公式可以表示為：

y_t = μ + ∑_{i=1}^p γ_i y_{t-i} + e_t

其中：

y_t 是當前值

p 是模型的階數（時間間隔）

γ_i 是自相關係數

e_t 是誤差項

i 表示當前值與前多少個歷史值有關

自回歸模型（AR）使用自身的數據進行預測，適用於預測與自身前期相關的現象。模型需要滿足平穩性的要求，即具有自相關性，且自相關係數需大於0.5。