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logit公式

Logit公式是邏輯回歸模型中用於將因變數的二分類變數(0-1)轉變為頻率(0,1),進而變成優勢比(odds,0,+∞]),然後對優勢比取對數得到Logit值的過程。具體來說,優勢比的定義是:odds=P(y=1)/P(y=0),而Logit值的定義是:logit=log(odds)。通過Logit值,我們可以反推出機率P,這個過程涉及到[sigmoid函式。Logit模型在經濟學上可以看作是對效用(一個連續變數)的建模,其中h(t)是屬於某個類別的機率,如果h(t)大於0.5,則認為屬於這個類別,即y=1。在風控模型中,logistics閥值的設定需要根據業務主來判斷。

邏輯回歸一般用glm函式中的binomial(link='logit')來建模,例如:lg<-glm(y ~x1,family=binomial(link='logit'))。