VaR方法（Value at Risk）是一種用於量化金融領域中特定資產或資產組合在給定時間內面臨的市場風險的統計方法。它通過計算在正常市場條件下，某一金融資產或證券組合在給定置信度下可能遭受的最大潛在損失來評估風險。VaR方法的主要優點在於提供了一個統一的方式來衡量不同類型資產的風險，使得風險之間具有可比性，並且可以用於多種不同的金融產品。
VaR的計算基於兩個關鍵因素：未來特定時期和給定的置信度。例如，如果某個投資組合的VaR為10000元，在95%的置信水平下，意味著在未來24小時內，該投資組合的最大損失不會超過10000元，超過這個損失的可能性為5%。
VaR方法的套用不僅限於風險管理，還可以用於業績評估，幫助金融機構限制交易員的過度投機行為。此外，VaR方法也被廣泛用於金融機構的風險管理，包括銀行、保險公司、投資基金等，幫助這些機構更好地理解和管理他們的風險暴露。
儘管VaR方法提供了量化風險的手段，但它也有其局限性。例如，它難以捕捉極端事件的風險，這些事件可能導致巨大的損失，而VaR方法往往難以準確預測。因此，VaR方法通常與壓力測試或情景分析等其他風險管理工具一起使用，以提供更全面的風險評估。