交易策略是指在交易過程中採取的一系列決策和操作方式，它包括進場與出場的條件、資金管理與風險控制等規則的合集。交易策略的制定需要依據市場環境、投資者自身的經驗和風險承受能力等多方面因素進行綜合考慮。交易策略的核心思想是根據市場的走勢以及分析預判未來的市場情況，選擇適當的投資品種，進行合理的交易操作，以期獲取收益。
交易策略可以分爲三個部分：指標、信號、規則。指標可以是經濟數據或估值指標（如PE和EBITDA），技術指標（如MACD, RSI, MA），或者是時間序列模型。信號是由價格和指標的相互作用形成的，例如均線穿越，它們不僅侷限於買入和賣出，也包括篩子，用於剔除噪音。規則是如何對信號做出反應，例如當形成買入信號時，交易員需要決定什麼時候做多，使用什麼類型的訂單，以及使用多大的頭寸等。
交易策略有簡單和複雜之分。簡單的交易策略一般是使用技術指標和價格行爲，而複雜的交易策略則使用高階數學和統計模型。一般情況下，用戶會認爲複雜的模型更好，但是通過實證分析和學術研究表明，複雜的模型會因過度挖掘了歷史數據，導致無法適應劇烈的市場變異。相反，簡單的模型在長期中反而會更加穩定。
交易策略一旦被轉化成機械化的代碼，就進入量化交易的範疇，如果信號和訂單被自動執行，就是自動化交易。與量化交易相對的是主觀交易，交易員在沒有客觀規則指導的情況下按照主觀意願執行買賣決策。