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期望最大化算法

期望最大化算法(Expectation-Maximization algorithm,簡稱EM算法)是一種疊代算法,主要用於在機率模型中找到參數的最大似然估計(Maximum Likelihood Estimation,MLE)或最大後驗機率估計。該算法常用於處理含有隱變數(latent variable)或缺失數據(incomplete data)的情況。

EM算法的核心步驟包括:

E步驟(Expectation步驟):在這個步驟中,算法根據當前模型參數估計隱變數的期望值。

M步驟(Maximization步驟):在M步驟中,算法通過最大化完整數據的對數似然函式來更新模型參數。

這兩個步驟交替進行,直到模型參數收斂,即參數的變化幅度變得很小或不再變化。

EM算法在許多領域都有套用,如機器學習計算機視覺信號處理等,特別是在處理含有隱變數或缺失數據的問題時非常有效。