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什麼是平穩隨機過程

平穩隨機過程是一種數學概念,描述的是那些在時間域上統計特性保持不變的隨機過程。

這種過程的機率分布函式、機率密度函式和數字特徵不隨時間而變化,這意味著它們的統計特性,如均值、方差和自相關函式等,不隨時間的推移而改變。平穩隨機過程在信號處理隨機模擬統計學通信工程等領域有廣泛的套用。例如,它們可以用來描述具有隨機噪聲的信號,其中噪聲的自相關函式不隨時間變化,或者用來描述自然現象和金融市場等。

平穩隨機過程可以分為嚴平穩過程和寬平穩過程。嚴平穩過程指的是那些在任意時刻具有相同統計特性的隨機過程,而寬平穩過程則是指那些均值恆定且自相關函式僅依賴於時間間隔的過程。在實際套用中,通常考慮的是寬平穩過程,因為它們在物理現象的描述中更為常見和實用。