期權定價模型是一種用於評估和定價金融期權的方法。
期權定價模型由兩位學者布萊克（Fischer Black）和斯科爾斯（Myron Scholes）在20世紀70年代提出，該模型基於幾個核心假設：
標的資產的價格遵循幾何布朗運動。
標的資產的波動率是固定的。
期權合約到期時，標的資產的價格要麼在行權價以上，要麼以下。
期權定價模型考慮了多種因素，包括標的資產的價格、行權價格、波動率、到期時間和無風險利率等，這些因素共同影響期權的價格。
期權定價模型可以分爲不同的類型，包括BSM模型（Black-Scholes-Merton模型）、二叉樹模型、局部波動率模型等，每種模型都有其特定的應用場景和優勢。這些模型不僅用於期權定價，還廣泛應用於對沖策略和風險管理中。總的來說，期權定價模型是金融領域中一箇複雜且重要的工具，對於理解和操作期權市場具有重要意義。