吳宗憲是一位多才多藝的藝術家，在電影領域也有顯著的貢獻。以下是吳宗憲的一些電影作品：
《四大金釵之夜明珠》。這是一部動作喜劇古裝電影，講述了傻裡傻氣的二師兄（吳宗憲飾）在少林學到高深武功歸來創辦怡紅鏢局的故事，影片中有搞笑元素和驚險的打鬥場面。
《青春星主播》。吳宗憲在劇中飾演自己。
《超級天兵之機車班長》。吳宗憲在劇中飾演陸典範，是一位外號「六點半」的警察。
《十萬伙急》。吳宗憲在劇中飾演一個經常吹噓自己精神病患者角色。
《一石二鳥》。吳宗憲在劇中飾演石儀咆，是一個頭陀角色。
《大笑江湖》。吳宗憲在劇中飾演一個美食家和神秘土豪。
《星空中的潘朵拉》。吳宗憲在劇中飾演一個美食家和神秘土豪。
《爆裂神探》。這部電影由吳宗憲執導，主演包括陳小春、柯受良、羅志祥等。
此外，吳宗憲還參與了《神探兩個半》《人不是我殺的》《猜心妙手》《妙探神威》《傻傻愛》《至尊痲將王》等影視作品的演出。