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投資標準差怎麼算

投資組合的標準差是用來衡量投資組合風險的,其計算方式如下:

首先計算各個證券的權重乘以標準差,例如,A證券的權重乘以標準差設爲A,B證券的權重乘以標準差設爲B,C證券的權重乘以標準差設爲C。

然後確定各個證券之間的相關係數,例如,A、B證券的相關係數設爲X,A、C證券的相關係數設爲Y,B、C證券的相關係數設爲Z。

將上述值代入公式,計算投資組合的標準差。公式爲:(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

需要注意的是,投資組合的標準差不僅取決於單個證券的風險,還取決於各個證券之間的關係。