關於沙琪瑪名字的由來有幾種不同的說法：
沙琪瑪的名字來源於滿語「沙琪」和「碼」的音譯，表示一種切糕和碼放的過程。
沙琪瑪最初由蒙古族人發明，後來流傳到中原地區並經過改良。據說，一位名叫沙其瑪的廚師為皇帝製作了這種點心，因其口感酥脆、香甜可口而受到喜愛，因此被命名為「沙其瑪」。
努爾哈赤遠征時，一位名叫薩其馬的將軍帶了一種由妻子製作的點心，努爾哈赤品嘗後大力讚賞，並將其命名為「薩其馬」，後來這個名字被音譯為漢語的「沙琪瑪」。
清朝時期，一位將軍要求廚師製作新的點心，廚師不小心將蘸有蛋液的點心炸碎，匆忙中端給將軍，不料將軍非常滿意，並詢問點心名稱，廚師隨口回答「殺騎馬」，但將軍聽成了「薩其馬」，從此這種糕點得以流傳。