深圳小梅沙附近有許多值得探索和體驗的地方，其中包括：
小梅沙海洋世界。這是一個海洋主題公園，內有極地動物、豐富的海洋特色綜藝表演、海底沙丁魚風暴、遠洋極地企鵝展館、夢幻水母和冰雪夢幻樂園等亮點。此外，還有四大劇場和九大展館，提供深海潛水錶演、極限高空跳水特技、國際小醜的爆笑嬉水節目和海豚、海獅、海豹表演等。
東部華僑城動感度假中心（大俠谷）。包括水公園、峽灣森林、海菲德小鎮等五大主題區域，提供新奇刺激的體驗。
觀瀾山水田園。這裡是深圳的最後一個鄉村小鎮，擁有國家AAAA級旅遊景區和深圳市文化+旅遊示範基地的稱號。這裡有山水田園鄉村溫泉，是深圳地區唯一的一家森林礦泉溫泉。
歡樂谷。作為華僑城集團的新一代大型主題樂園，是國內投資規模最大、設施最先進的現代樂園，提供參與性、觀賞性、娛樂性、趣味性的體驗。
前蘇聯海格里斯燈塔和鮮橙木棧道。這裡展現東西文化的交融，附近的鹽田海鮮街也是品嘗新鮮海鮮的好地方。
深圳綠道。從小梅沙出發，沿著海濱棧道散步，可以欣賞到美麗的海景和前往背仔角沙灘，一個被評為深圳最適合發獃的地方。
以上這些地方都提供了獨特的體驗和學習機會，無論是對家庭、朋友聚會還是獨自探索，都是極佳的選擇。