市場對未來價格變動的預期
隱含波動率(Implied Volatility)代表市場對未來價格變動的預期。以下是關於隱含波動率的相關介紹：
隱含波動率是通過將市場上的期權或權證交易價格代入Black-Scholes等期權定價模型，反推出來的波動率數值。
隱含波動率通常以百分比形式顯示，反映了交易者感知的不確定性或風險水平。
隱含波動率的高低可以反映期權市場的情緒，當市場預期未來資產價格波動性較高時，隱含波動率會上升，期權價格也會相應上漲；相反，如果市場預期未來資產價格波動性較低，隱含波動率會下降，期權價格也會下降。
隱含波動率不僅用於期權市場，也可用於其他金融市場，如股票和債券，幫助投資者理解市場未來的波動狀況預期。
總的來說，隱含波動率是一箇重要的市場指標，對於投資者進行風險管理、資產配置和市場預測具有重要的參考價值。