Delta值(δ)是衡量金融衍生品（如期權）價格對標的資產價格變動的敏感性的一種指標。
Delta值的大小可以反映出期權價格相對於標的資產價格變動的百分比。以下是詳細信息：
對於認購期權，Delta值通常是正數，表示標的資產價格上漲時，期權價格也會上漲，範圍在0到+1之間，接近0.5時，表示期權價格對標的資產價格變動的反應較爲中性。
對於認沽期權，Delta值通常是負數，表示標的資產價格下跌時，期權價格也會上漲，範圍在-1到0之間，接近-0.5時，表示期權價格對標的資產價格變動的反應較爲中性。
隨着到期日的臨近，實值期權的Delta值會趨向於1，平值期權的Delta值會趨向於0.5，虛值期權的Delta值會趨向於0。
在實際應用中，Delta值用於中性套期保值策略，幫助投資者對沖期權頭寸的風險。如果頭寸的Delta值爲0，則表明投資者建立了一箇中性套期策略。以上是Delta值的基本概念和應用，希望對您有所幫助。