《地下城與勇士》（Dungeon & Fighter，簡稱DNF）的背景故事設定在一個充滿奇幻與冒險的世界中。這個世界被稱為“阿拉德大陸”，分成了五個大地區：貝爾瑪爾、斯頓雪域、天界、中央廣場和暗黑城。這片大陸的居民們信仰著神秘的神靈，擁有著不同的職業和技能。
在故事的主線中，魔法文明衰落之後，戰敗的國家組織成為了以戰爭為目的的邪惡組織，戰爭爆發了。經過許多年的戰鬥，倖存下來的魔法師和鬼劍士等職業聯合起來組成公會，以維護大陸的和平。遊戲的主角們將加入公會，參與各種任務和戰鬥，逐漸揭開阿拉德大陸的神秘面紗。
此外，遊戲中還包含許多其他的故事線和背景設定，例如阿拉德大陸的歷史背景、職業介紹和技能、公會的組成和關係等等。這些元素共同構成了《地下城與勇士》的背景故事，為玩家提供了豐富的遊戲內容和角色成長路線。