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gumbel分布

Gumbel分布,也稱為極值I型分布或廣義極值分布類型-I,是一種連續機率分布,主要用於建模極端事件的發生,如海洋水文氣象領域中的極端高(低)潮位。它的機率密度函式為f(x;μ,β)=e−z−e−z,其中z=(x−μ)/β,μ為位置係數,β為尺度係數。Gumbel分布在極值理論中占有重要地位,適用於模型化樣本數據的最大值或最小值的分布。

例如,在心率測量中,每天多次測量並取最大心率值,這樣的日最大心率值就服從Gumbel分布。在參數估計和假設檢驗等方面有著廣泛的套用。