在險價值
「VaR值」在金融領域指的是「Value at Risk」，即「在險價值」。
「VaR值」是一個用於量化金融資產或投資組合在正常市場條件下，一定時間內可能遭受的最大潛在損失的指標。它基於給定的置信度水平來定義，意味著在指定置信度下，未來一定時期內可能發生的最大損失。例如，如果一個投資組合的VaR值是在95%的置信度下，未來一天內可能遭受的最大損失為100萬美元，這意味著在正常情況下，可以預計在這段時間內，由於市場波動導致的損失不會超過這個數額。
VaR值的計算可以幫助金融機構和投資者評估和管理市場風險，是風險管理、投資組合最佳化和法規遵從的重要工具。