事件研究法（Event Study）是一種統計方法，主要用於研究特定事件對公司股價、收益率等的影響。
事件研究法基於有效市場假設，即股票價格反映所有已知的公共信息。該方法通過選擇某一特定事件，研究事件發生前後樣本股票收益率的變化，來解釋特定事件對樣本股票價格變化與收益率的影響。它被廣泛套用於金融領域，如研究公司併購、股票市場波動、政策改變等，也可以用於其他領域，如環境經濟學、醫療研究等。
事件研究法的主要步驟包括定義事件、選擇事件發生日期、選取樣本範圍、確定事件視窗和估計視窗，然後估計正常收益和異常收益（即實際收益與正常收益的差），並對異常收益進行顯著性檢驗。