期貨套利是一種交易行爲，旨在利用相關市場或相關合約之間的價差變化。
這種交易通常涉及在一箇市場或合約上進行反向交易，即同時進行買入和賣出，目的是在價差有利變動時獲利。期貨套利主要包括幾種類型：
期現套利。利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行套利。
跨期套利。在同一商品的不同交割月份之間，當正常價差發生異常變化時進行交易。
跨市場套利。在不同交易所之間進行套利交易，考慮到運費、關稅、匯率等因素。
跨商品套利。利用兩種不同但相關商品之間的價差進行交易。
套利交易。同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約，以獲取利息差額收益。
期貨套利的目標是利用不合理的價格波動來恢復合理的市場價格，從而獲利。這種交易通常被視爲低風險，因爲它試圖利用市場的不均衡，但並非完全無風險，仍需謹慎管理風險。