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什麼是高斯過程

高斯過程(Gaussian Process, GP)是機率論數理統計中的一個概念,是一種隨機過程,可以理解為一系列服從常態分配(高斯分布)的隨機變數在某個索引集上的集合。

這些隨機變數通常按照時間或空間索引進行排列。在高斯過程中,任意有限個隨機變數的聯合分布都服從多元高斯分布。這意味著,對於任意給定的輸入點集合,其對應的輸出值服從一個多元高斯分布。高斯過程的核心思想是,對於任意給定的輸入點集合,其對應的輸出值服從一個多元高斯分布。

高斯過程可以通過其均值函式協方差函式來完全定義。均值函式描述了整個過程的平均趨勢,而協方差函式則描述了不同點之間的相關性。這些屬性使得高斯過程在機器學習信號處理統計建模等領域有著廣泛的套用,如回歸分析最佳化問題、函式擬合等。