同方差性是經典線性回歸分析中的一個重要假設，它指的是在給定解釋變數的情況下，模型中的隨機誤差項（或干擾項）具有不變的方差。這表明隨機誤差項的方差是相同且等於一個常數，而不是隨著解釋變數的變化而變化。同方差性確保了最小二乘法估計量的有效性。在計量經濟學中，如果一組隨機變數滿足同方差性，那麼它們的線性回歸的最小二乘法殘差將服從均值為零的分布。同方差性的檢驗通常使用E檢驗或能量檢驗，這些檢驗方法用於計算機率分布之間的統計學概念下的距離。同方差性的概念不僅套用於計量經濟學，還涉及到原始數據圖形、模式識別及機器學習算法研究等領域。