烈女廟的創建故事與一位名為魏尚的女英雄有關。
在南北朝時期，高州有個女子名叫魏尚，她很賢淑，但不幸的是她遇上了戰亂。為了保家衛國，她決定為國捐軀，為此曾對丈夫誓言要殺敵報國、濟世為務。隨後她帶上娘家父兄，參加了當時的徵兵。然而，她卻在戰鬥中負傷了。在修養期間，她化悲痛為力量，支持丈夫保衛祖國，自己則在家鄉北郊修建廟宇，並供奉祖廟的牌位，以此來鼓勵自己丈夫報國。這個廟宇就是後來的烈女廟。
烈女廟建成後，得到了廣大民眾的廣泛讚譽和尊重，她的英勇事跡也一直被後人傳頌著。現在烈女廟已經成為高州市一個著名的旅遊景點，每年都會吸引大量的遊客前來參觀。