鞅差序列（martingale-difference sequence）是一類特殊的隨機序列，具有以下特點：
適應性：序列X={X(n),n≥0}對上升的σ代數族{Fn}n≥0是適應的，意味著對每一n≥0，X(n)是Fn可測的。
可積性：對每一n≥0，X(n)是可積的。
期望值條件：對每一n≥0，E[X(n+1)|Fn]=0幾乎必然成立。這意味著在給定當前信息Fn的條件下，X(n+1)的期望值與X(n)相等，即未來的值與當前值在期望上沒有差異。
如果X={X(n),n≥0}是關於上升σ代數族{Fn}n≥0的鞅差序列，那麼由其定義可以推導出以下性質：
定義的Y={Y(n),n≥0}是一{Fn}鞅。
對任意t>s≥0，E[X(t)|Fs]=X(s)幾乎必然成立，這反映了在已知前n局賭博的全部信息的情況下，再經過k局（k≥1）賭博後，賭徒的總賭金在平均意義下是和他在第n局後的總賭金相等的。
以上性質表明，鞅差序列在統計學和機率論中有重要的套用，特別是在隨機過程和賭博理論中。