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韋納過程

維納過程(Wiener process)是一種連續時間隨機過程,得名於諾伯特·維納。由於與物理學中的布朗運動有密切關係,也常被稱為「布朗運動過程」或簡稱為布朗運動。維納過程是萊維過程中最有名的一類,在純數學套用數學經濟學與物理學中都有重要套用。在純數學中,維納過程導致了對連續鞅理論的研究,是刻畫一系列重要的複雜過程的基本工具,在隨機分析擴散過程位勢論領域的研究中是不可或缺的。在套用數學中,維納過程可以描述高斯白噪聲的積分形式。在物理學中,維納過程構成了量子力學的嚴謹路徑積分表述的基礎。此外,維納過程在金融數學中可用於描述期權定價模型如布萊克-斯科爾斯模型