套利公式可以根據不同的套利策略和場景有所不同。以下是幾種常見的套利公式:
股指期貨期現套利:
收益率計算公式:收益率 = ((期貨價格 - 現貨價格) × 交易數量 × 契約大小) / (交易數量 × 現貨交易價格 + 手續費和其他交易成本) × 100%
目的是利用期貨價格和現貨價格的差異來獲取收益。
期權套利(平價套利):
公式:C + K × e^-rt = S + P
其中C為看漲期權的當前價格,K為行權價格,e^-rt為貼現因子,S為標的資產的當前價格,P為無風險債券的價格。
結算準備金餘額計算:
結算準備金餘額 = 上一交易日結算準備金餘額 + 上一交易日交易保證金 - 當日交易保證金 + 當日盈虧 + 入金 - 出金 - 手續費
當日盈虧 = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
平倉盈虧 = 平歷史倉盈虧 + 平當日倉盈虧
持倉盈虧 = 歷史持倉盈虧 + 當日開倉持倉盈虧。
以上公式提供了不同套利策略的計算方法,但請注意,套利交易涉及風險,投資者應謹慎操作,並在必要時諮詢專業人士。