撿到賽鴿時，應當遵循以下步驟：
不要據爲己有：撿到賽鴿並不犯法，但如果想要據爲己有，這種行爲是違法的。
及時通知權利人：拾得人應當及時通知權利人領取，或者送交公安等有關部門。
妥善保管遺失物：在遺失物送交有關部門之前，有關部門在遺失物被領取前，應當妥善保管遺失物。
支付必要費用：如果權利人領取遺失物時，應當向拾得人或者有關部門支付保管遺失物等支出的必要費用。
遵守法律規定：拾得人侵佔遺失物的，無權請求保管遺失物等支出的費用，也無權請求權利人按照承諾履行義務。
以上步驟是根據《民法典》第三百一十四條和第三百一十五條的規定，以及相關法律規定製定的。如果你不確定如何處理，可以聯繫當地的鴿友協會或相關部門協助處理。