期貨套利是一種利用期貨市場不同合約、不同市場或不同商品之間的價差進行交易的行爲。
期貨套利可以分爲多種類型，包括跨期套利、跨市場套利和跨商品套利。跨期套利指的是在同一商品的不同交割月份之間建立反向交易，利用期貨合約價格隨時間變化的特性來獲利。跨市場套利則涉及在不同交易所之間進行交易，利用不同市場的地理差異、運費、關稅等因素導致的價格差異。跨商品套利則是指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的商品之間的價差進行交易。
套利的目的是從期貨合約價格的變動中獲得穩定的收益，而不是通過持有期貨合約至到期日來獲得實物商品的交割。套利交易通常涉及對沖操作，即在買入（或賣出）某一期貨合約的同時賣出（或買入）另一相關期貨合約，以減少風險。套利交易適合風險厭惡的投資者，因爲它通常涉及較低的風險和較穩定的收益。